Вперше згадки про козацькі думи і записи їхніх текстів з'явилися в шістнадцятому столітті.
Ян Благослав одним з перших записав народну українську пісню у своїй граматиці, випущеної в 1571 році. На основі звичайних народних пісень в цей час стали з'являтися думи - історичні оповідання про подвиги народних героїв, виражені у віршованій пісенній формі. Цей козацький український епос майже повністю замінив староукраїнський епос, який зберігся частково у формі віршів або переказів в прозі.
Найдавніші згадки про думи відзначені в історичній роботі польського вченого Станіслава Сарницького «Аннали», написаної в 1587 році. Збереглися й інші письмові твори, що містять згадки про українські думи шістнадцятого століття, проте поки не знайдено самих текстів дум, створених в той час. Найстаріший з відомих текстів дум виявив вчений-фольклорист Михайло Возняк в архіві польського міста Кракова. Це була дума «Козак Голота», яка включена в збірник, складений Кондрацьким в 1684 році. Кілька старовинних українських дум вперше було записано в одному збірнику в дев'ятнадцятому сторіччі.
Сарніцький у своїх «Анналах» розповідає про думи, які співали українці ще на початку шістнадцятого століття. Ці думи оповідали про братів Струсів, які були сміливцями і героїчно загинули. Самі тексти дум в літописному творі не наведено, тому у сучасних дослідників немає можливості з ними ознайомитися. Тільки з сімнадцятого століття з'являються записані тексти українських дум, відомі завдяки збірника Кондрацького, в який автор включив тексти чотирьох козацьких дум, в тому числі «Смерть Корецького» і «Козак Нетяга».
Термін «дума» з'явився не в народній творчості, його створив і ввів в літературознавство Михайло Максимович. Він, як і інші відомі фольклористи, такі як Метлинський, Лукашевич, Куліш та Цертелев, опубліковував перші збірки українських народних дум. Перші збори дум в науковій праці з поясненнями створили і опублікували в 1874 - 1875 роках Михайло Драгоманов і Володимир Антонович. Вони назвали свою наукову роботу «Історичні пісні малоросійського народу». Величезну роботу провів з вивчення українських дум Філарет Колеса - філолог і музикознавець. У 1908 році він очолював експедицію, яка вирушила на Полтавщину для записування за допомогою фонографа кобзарського репертуару. Результатом цієї експедиції стало написання і видання праці «Мелодії українських народних дум» у двох томах, виданих в 1910 і 1913 роках. Найбільшим та науково дослідженим збірником народних дум є «Українські народні думи», створені та опублікуванні дослідницею Катериною Грушевською, яку було репресовано, а її праця вилучена з бібліотек.